2年五年和十年期国债期货有什么不同？存在哪些区别

大家都了解国债期货依据期限的类型分成2年期五年期和十年期三种，那麼有的初学者就想要知道2年五年和十年期国债期货有什么不同?

2年期，五年期与十年期国债券股指期货合约标底虚似标底息票率均为3%。价格方法、最少变化价格、合同月、股票交易时间、最后交易日、最终交易日、最后交易日股票交易时间、交收方法等合同因素基本一致。除合同因素以外，持仓限额、种植大户持仓报告等规章制度均同样。

2年期，五年期与十年期国债期货种类的差别一：可交收券限期范畴不一样

2年期是间距合同期满月当日剩下限期为1.5-2.25年的国债券，五年期是间距交收月当日剩下限期为4-5.25年的国债券，十年期是间距交收月当日剩下限期不少于6.五年的国债券。

2年期，五年期与十年期国债期货种类的差别二：保证金比例和跌涨停力度不一样

2年期担保金比例和跌涨停力度为0.5%，五年期担保金比例和跌涨停力度为1.0%和1.2%，十年期担保金比例和跌涨停力度为2%。国债期货对于不一样种类设定不一样力度的担保金比例和跌涨停力度最能体现不一样久期下企业回报率变化导致的不一样价钱起伏力度。

2年期，五年期与十年期国债期货种类的差别三：：强行性违约金比例不一样

在当今交收步骤下，若空/多方面未在要求期内交纳券/款，能够采用差值赔偿方法了断未强制平仓合同，开展差值赔偿的，需依照一定规范向交易中心交纳强行性合同违约金，依照全新交收实施方案要求：2年期国债期货强行性违约金比例为0.5%，五年期国债期货强行性违约金比例为0.8%，十年期国债期货强行性违约金比例为1.0%。

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2年五年和十年期国债期货有什么不同？存在哪些区别

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