金因子量化投资大赛10月榜单：七成私募继续赚钱！绩优私募都有谁？

时间:2020-11-19 来源:时时热点点击：

　　10月市场维持震荡行情,万得全A指数涨幅2.9%,但需要注意的是10月大部分涨幅是由国庆后一周的几个交易日贡献的,10月下旬以来市场整体走弱。结构上创业板指(+5.3%)跑赢上证指数(+1.5%)。行业上表现为可选消费强势,汽车、家电、食品饮料板块领涨。成交量上略有放大,体现交易情绪略有回暖。

　　10月私募基金管理规模继续扩大。截至2020年10月末,存续私募基金管理人24513家,较上月增加33家,环比增长0.13%;管理基金数量192955只,较上月增加1146只,环比增长1.25%;管理基金规模15.84万亿元,较上月增7201.57亿元,环比增长4.76%。其中,私募证券投资基金管理人8868家,较上月增加24家,环比增长0.27%。

　　由第一创业主办,私募排排网协办的“金因子”量化投资大赛已于2020年1月1日启动,赛期持续一年。第一创业以本次赛事为依托,积极搭建优质私募管理人投资交流平台,通过多种形式,帮助管理人加强资金募集能力,进一步提高投资能力,降低经营管理成本,并助力行业持续健康发展。

　　根据投资策略的不同,参与“金因子”量化投资大赛的产品被分为股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略四大类别。据大赛组委会统计,根据私募排排网数据,10月份有净值更新的443只参赛私募产品的平均收益为1.57%。

　　分策略来看,10月份纳入统计的90只股票量化CTA策略私募基金成功逆袭,以平均1.95%的收益,在四大参赛策略中排名第一。量化CTA策略具有多品种、多策略、多周期、容量大特点。股票相对价值策略以1.50%的平均收益排名第二。量化多策略与股票量化选股策略平均收益则略微落后,10月份收益分别为1.37%和1.34%。从正收益私募占比分布来看,股票相对价值组正收益占比居前。

　　从业绩表现来看,“金因子”量化投资大赛各策略平均收益率具体如下表:

金因子量化投资大赛

　　本次大赛对于私募基金产品的排名基于收益性与风险性分析,月度榜单按照月度产品收益率(70%)+月度最大回撤(30%)进行排名,绩优私募业绩耀眼。卓铸投资旗下产品是股票量化选股冠军、海宁顺然理财再次出圈,同时获得了股票相对价值组、量化CTA组的冠军。兆前投资获得了量化多策略组的冠军。

　　股票相对价值组、量化CTA组的冠军是海宁顺然理财,该私募成立于2010年,于2015年1月在中基协备案,以价值投资、分散投资、股指对冲为核心投资理念,海宁顺然理财通过量化交易模型对所选股票进行价值评判,在充分研究论证的基础上,等待一个好的股票价格入场,对于操作上谨慎而果断,追求趋势力量带来的可观利润。

　　股票量化选股组的冠军是卓铸投资。卓铸投资于2015年11月取得协会备案,以价值投资的理念来进行股票的筛选和交易的。他们认为,价值投资是一种围绕“标的资产收益率”和“理想市场无风险收益率”产生的一种评估体系。

　　量化多策略组的冠军兆前投资于2017年取得中基协备案,专注于低风险投资之道。兆前投资秉承“低风险才有高收益”的投资理念,持续为高净值客户甄选、配置稳健收益的金融产品,核心成员是国内较早参与交易所交易的投资者,对沪深两市债券、分级基金等固定收益类投资的套利、交易、盈利模式有较为深刻的理解。

　　经过10月的激烈角逐,股票量化选股、股票相对价值、量化CTA、量化多策略排名前十的私募基金产品如下:

金因子量化投资大赛